ストキャスティクスの計算式と基本設定とは

ストキャスティクスとは買われすぎ、売られすぎを視覚的に見ることのできるオシレーター系のテクニカル分析だ。特にレンジ相場と相性がいいと言われ、株式投資などにも多く使われている。

ストキャスティクスの特徴はモメンタムオシレーターといって、「終値の価格」と「設定した日数の価格範囲」を比べることによってある一定の価格範囲の中で今の価格がどの位置にあるか、高値圏なのか安値圏なのかを見ることのできるオシレーターになっている。

ストキャスティクスは具体的に、どのように使ってどのような見方をするのか?基本的な使い方について見ていこう。

目次

ストキャスティクスの基本設定

ストキャスティクスを表示させたチャート
日経平均日足チャート

上記チャートがストキャスティクスを表示させたもので、日経平均株価の日足チャートだ。赤い線と黄色い線の2本の線がもつれあいながら上下に移動しているのが確認できる。

ストキャスティクスは基本的に反応の早い「ファーストストキャスティクス」とファーストストキャスティクスよりも反応の緩やかな「スローストキャスティクス」という2本の線から構成されていて、上記画像なら、ファーストストキャスティクスが赤いライン、スローストキャスティクスが黄色いラインになる。

ファーストストキャスティクスの基本設定

ファーストストキャスティクスには「%K」というものと「%D」という2つのものが存在する。

ファーストストキャスティクスを拡大表示させたチャート表示

上記チャートは2本のファーストストキャスティクスを表示させたもので、青い線が「%K」で赤い線が「%D」になる。

青い線の%Kは、ある価格のレンジ幅の中で現在の終値がどのあたりにあるのかを見るストキャスティクスの本質的な部分ではあるが、値動きに対しての反応が早く非常に見にくいというのが特徴だ。

赤い線の%Dは青い線%Kの動きに比べて非常に緩やかな曲線を描いている。これは%Dが%Kの移動平均線になる事によって視覚的に見やくなっているというのが特徴になっている。

%Dというのはスローストキャスティクスとともに相場の転換点を表すのに重要な役割をしているもので、一般的には%Dが表示されている事がほとんどだ。

%Kは一定期間の高値から安値までの範囲の中から直近の価格がどのくらいに位置しているのかを見るライン。
%Dは%Kの単純移動平均線。

ファーストストキャスティクスの設定(パラメータ)は、基本的には5日と9日が使用されているが、これはストキャスティクスを使用している市場などによって5日を使用するのか、9日を使用するのか変わってくるが、基本的にいじる必要なない。

スローストキャスティクスの基本設定

スローストキャスティクスは「スロー%D」という記号で表されるが、証券会社によっても違いがあり、「Slow%D」や「S%D」「%SD」などと表示方法が異なる場合がある。

これは全てスロー%Dという意味で、同じものになるので上記に当てはまる表示なら全てスローストキャスティクスという認識で大丈夫だ。

ストキャスティクスはよりスピードの遅いものが的確なシグナルを出しやすいと言われている。その事によって反応の早い「%D」反応の鈍い「スロー%D(%SD)」という2つのラインを組み合わせて使うことが一般的には基本的な設定となっている。

ストキャスティクスには他にも%Dをスロー%Kと呼ぶ事がある。
・従来の%D=(スロー%K)
基本的には「%K、%D、スロー&D」が使用されている。

ストキャスティクスの計算式

参考までにストキャスティクスの計算式を説明しておこう。※5日の設定をベース

%Kの計算式

(直近の終値から過去5日間の最安値を引いた数字)÷(過去5日間の最高値から過去5日間の最安値を引いた数字)×100

%Dの計算式

(直近の終値から過去5日間の最安値を引いた数字の3日間の合計)
÷(過去5日間の最高値から過去5日間の最安値を引いた数字の3日間の合計)×100

スロー%Dの計算式

%Dの3日間の移動平均

ストキャスティクスの基本的なチャートの見方

ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスを拡大表示させたチャート

ファーストストキャスティクス「%D」とスローストキャスティクス「スロー%D」の9日間という基本的な設定で実際のストキャスティクスを見ていこう。

ハイラインとローライン

基本的には2本のストキャスティクスが現在何%の水準で推移しているのかを見るオシレーター分析がストキャスティクスだ。

0%(天底)に近づけば近づくほど売られてきているという判断をして、100%(天井)に近づくほど買われてきているという判断をしていく。

その中でもハイラインとローラインというものがあり、高値圏に突入する目安となるラインをハイライン、安値圏に突入する目安となるラインをローラインと言っている。

ハイラインとローラインの設定基準

一般的にはハイラインは70%、80%が基本的に使われていて、ローラインは30%、20%が使われているので、ハイラインのラインを超えてきたら「買われすぎ」、ローラインのラインを下回ってきたら「売られすぎ」という見方をする。

分析ツールによってはこのハイラインとローラインの基準を自分でできるツールもある。

まとめ

今回は計算式から見る設定基準についてストキャスティクスの基本的な知識について解説してみた。ストキャスティクスはオシレーター系のテクニカル分析のなかでも非常に有名で人気があるもののひとつだ。テクニカル分析指標|代表的なインジケーター一覧【まとめ記事】

ストキャスティクスだけではなく他のテクニカル分析もあわせて分析するとともに、決してオシレーターのシグナルだけを頼りにトレードするのではなく、相場環境を確認した上で補助的な役割で使っていこう。

他にもストキャスティクスの基本的なチャート分析についてなどの記事もあるので是非チェックしてみてほしい。

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